금융공학 (2) 썸네일형 리스트형 Harry Markowitz의 포트폴리오 이론과 효율적 투자선 현대 포트폴리오 이론 (Modern Portfolio Theory 이하 MPT) 포트폴리오 이론은 해리 마코위츠에 의해 체계화된 이론으로 자산을 분산 투자하여 포트폴리오를 만들게 되면 분산투자 전보다 위험을 감소시킬 수 있다는 이론이다. - Wikipedia 지배원리와 효율적투자선 '계란을 한 바구니에 담지 마라'라는 말을 들어보셨을 겁니다. 한 바구니에 담긴 계란은 떨어지게 되면 다 같이 떨어지기 때문에 여러 바구니에 나눠 담아 리스크를 분산하라는 의미로 쓰입니다. 포트폴리오 이론과 함께 지배원리라는 것을 알아야 합니다. 지배원리는 시장에 존재하는 무수히 많은 자산을 조합하면, 수많은 포트폴리오를 만들 수 있고 이러한 포트폴리오들 중에서 동일한 위험을 지녔으나 기대수익이 높거나, 동일한 기대수익을 가져.. Swap curve & Curve fitting UFEA 활동했을 당시 교재와 진행한 과제에 대한 기록입니다. 교재 : [John C Hull]Options, Futures, and other derivatives 9th 5.4 Interest Rate Swaps 금리 스왑은 현대 금융시장 중 장외 파생상품 시장에서 독보적이게 되었다. 2008년 12월, 국제청산은행(Bank of international Settlements)에 따르면 금리 스왑 시장은 8조 달러, 선도거래 870억 달러, OTC 옵션 1.1조 달러 거래되었다. 미국 국채는 5.9조 달러 거래된 것을 보면 어느 정도 감이 올 것이다. 이번 절에서는 plain vanilla 금리 스왑에 대해 알아보고자 한다. Definition of A plain vanilla fixed-for-fl.. 이전 1 다음