plotly (1) 썸네일형 리스트형 [Python] 포트폴리오 최적화 전략 구현과 Plotly로 시각화하기 경희대학교 금융데이터 분석 시간에 진행한 기말 프로젝트입니다. 교수님께서 너희들만의 포폴 최적화 전략 구현하고 UI로 볼 수 있게 프로그램을 짜라고 하셨고, 저희 팀은 다음의 두 가지 전략을 생각했습니다. 투자성향 분석을 통한 제약식 추가 다음 리밸런싱 하기 전까지의 S&P500 수익률 예측치를 바탕으로 제약식 추가 즉, 실물경제 데이터인 GDP(Gross Domestic Product)와 채권 Yeild Spread(U.S.10 Year Treasury-Federal Funds Rate)를 통하여 주식 가격을 예측하여 개인의 투자성향에 따른 맞춤형 포트폴리오를 제안해주는 프로그램입니다. 1번은 '개인 투자자의 투자성향에 따른 금융자산 포트폴리오_ 김지영'님의 논문을 참고하여 사용자의 투자성향에 따라 위.. 이전 1 다음